周六价差观察：在PANW、NTES与DKS期权中寻找潜在错误定价
在标准期权定价模型假设“无记忆”价格路径的前提下，部分标的在特定状态序列下呈现出与模型不同的历史行为，为价差策略提供了可量化的机会窗口。
周六期权策略：用篮球思维寻找非线性定价机会（CPNG、DBX、BBY）
多腿期权结构常被视为复杂工具，但通过类比篮球中“上篮”和“三分球”的选择，可以更直观地理解做市商的风险定价方式，并据此寻找可能存在的结构性错价。本文围绕Coupang、Dropbox和Best Buy三只个股，结合量化信号与期权结构，梳理相关交易思路。
